Сравнение IEUX.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и S&P 500 (^GSPC).
IEUX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe ex-UK NR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUX.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| IEUX.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.90% | 18.10% |
| Дох-ть за 1 год | 12.61% | 26.58% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.40% | 13.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.06% | 10.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 12.71% |
| Макс. просадка | -45.67% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.32% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между IEUX.L и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEUX.L и ^GSPC
С начала года, IEUX.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 18.10%. За последние 10 лет акции IEUX.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.06% против 10.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUX.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IEUX.L и ^GSPC
Максимальная просадка IEUX.L за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUX.L и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) составляет 3.49%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что IEUX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.